मार्गशीर्ष शुद्ध षष्ठी ही तिथी चंपाषष्ठी म्हणून साजरी केली जाते. मार्गशीर्ष महिन्यातल्या पहिल्या दिवशी मल्हारी नवरात्र सुरू होते. मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदेपासून शुद्ध षष्ठीपर्यंत हे चंपाषष्ठीचे सहा दिवसांचे नवरात्र असते. यास खंडोबाचें नवरात्र असें म्हणतात. जेजुरीला हा उत्सव खूप मोठ्या प्रमाणात व भक्तिभावाने साजरा होतो. जेजुरी ह्या गावी मल्हारी देवस्थान आहे.
यामागील कथा अशी आहे की आजच्या दिवशी शंकराने मार्तंड भैरवाचा अवतार घेऊन ‘मणी’ व ‘मल्ल’ दैत्यांचा वध केला. ‘मल्हारी मार्तंड’ हा महादेवाचा एक अवतार होता. कृतयुगात ब्रह्म देवाने मणी व मल्ल राक्षसांना वर दिले होते की तुमचा पराभव कोणी करू शकणार नाही. हे वर प्राप्त केल्यावर ते उन्मत्त होऊन लोकांना त्रास देऊ लागले. त्यांचा हा त्रास बघून ऋषीमुनींनी देवांकडे मदत मागितली. तेव्हा भगवान शंकरांनी मार्तंड भैरवाचे रूप घेऊन आपले ७ कोटी अर्थात येळकोट सैन्य घेऊन राक्षसांवर चालून गेले. मार्तंड भैरवांनी मणी राक्षसाची छाती फोडून त्याला जमिनदोस्त केले. तसेच मणी राक्षसाने शरण येऊन माझ्या मस्तकाला तुझ्या पायी स्थान दे व माझे अश्वारूढ रूपही तुझ्या शेजारी राहावे अशी इच्छा व्यक्त केली. भगवान शंकरांनी तथास्तु म्हटले.
नंतर मार्तंड भैरवांनी मल्ल राक्षसाचा पराभव केला, तेव्हा त्याने शरण जाऊन तुमच्या नावाआधी माझे नाव जोडले जावे अशी मागणी केली. तथास्तु म्हणून मार्तंड भैरवाने तेही मान्य केले. तेंव्हापासून त्यांना मल्हारी मार्तंड असे म्हटले जाते.
